Haulla ois kyllä löytyny nopeammin vastaus.
Eli klikkaat oikealla namiskalla sitä exe-tiedostoa -> properties -> permissions ja sit rasti siihen executeen.
Toinen vaihtoehto on open with other application -> use a custom command -> wine.
Edit. Sama suomeksi ominaisuudet, oikeudet ja suorita kohtaan rasti tai avaa muussa sovelluksessa, käytä omaa komentoa ja siihen wine.
Ja seuraavaa kertaa varten hiukan luettavaa
http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=122.0